SVXY 이동평균 마켓 타이밍 모델

SVXY 이동평균 마켓 타이밍 모델의 시작도 VIXM 이동평균 마켓 타이밍 모델 시작과 동일한 조건으로 테스트를 시작해 보았습니다.

그림1. 백테스트 조건

그 결과 SVXY를 단순히 보유하는 것보다 MDD를 낮출 수 있어서 더 좋은 성과를 보였습니다.

그림2. 백테스트 결과

2018년 대폭락이 있었던 이후이며 -1배 인버스에서 -0.5배 인버스로 변경된 2018년 3월부터의 백테스트 결과만 따로 분리해 보았습니다.

그림3. 2018년 3월 이후 백테스트 결과

SVXY 이동평균 마켓 타이밍 모델을 VIXM 이동평균 마켓 타이밍 모델을 사용하여 SVXY에 투자하는 경우와 비교해 보았습니다.

그림4. 백테스트 조건

그림5. 백테스트 결과

그림6. 2018년 3월 이후 백테스트 결과

재미있게도 VIXM 이동평균 마켓 타이밍 모델이 SVXY 이동평균 마켓 타이밍 모델보다 성과가 좋았습니다.