https://stockegloo.tistory.com/4
VIX 지수 매도 전략들
VIX 지수를 매도하는 전략들에는 다음과 같은 것들이 있다. 1) SVXY (단기 VIX 매도) + VIXM (중기 VIX 매수) 전략 VIXM은 VIX Mid-Term 지수를 따르는 etf이다. (자세한 내용은 etf홈페이지를 https://www.prosha..
stockegloo.tistory.com
이전 글에 설명된 전략들 중 가장 손쉬운 방법인 SVXY (단기 VIX 매도) + VIXM (중기 VIX 매수) 전략을 테스트 해보겠습니다.
SVXY가 1배 인버스에서 0.5배 인버스로 변경된 이후인 2018년 4월부터 SVXY와 VIXM를 절반씩 동일한 비중으로 거치식으로 투자하고 리밸런싱을 분기마다 실행하는 것으로 백테스트를 설정하였습니다. 그러고 백테스트 결과를 대표적인 etf인 SPY와 비교해 보았습니다.
2020년 3월에 코로나로 주가가 떨어지고 VIX 지수가 80이상으로 높게 오르는 상황에서 SVXY+VIXM 전략은 하락을 많이 방어하였다는 것을 알 수 있습니다. 그러고 연평균(CAGR) 15.36%라는 좋은 수익을 냈다는 것을 확인 할 수 있습니다. SPY와 비교하여 연평균 수익률은 좀 낮지만 MDD가 상당히 낮은 성과를 냈다는 점을 확인할 수 있습니다.
즉 SVXY (단기 VIX 매도) + VIXM (중기 VIX 매수) 전략은 실제로 수익을 낼 수 있는 전략이라는 것을 확인 할 수 있습니다.
'투자 전략' 카테고리의 다른 글
| VIX 지수에 따라 VIX 매도 비중을 조절하는 전략의 타당성 (0) | 2022.01.18 |
|---|---|
| HFEA 전략 변형 (feat - TQQQ, TMF, TYD, TYA, VIXM, SVXY, SVOL) (1) | 2021.11.18 |
| 변동성(VIX 지수) 매도 전략들 (0) | 2021.10.09 |
| VIX 지수는 매수 전략보다 매도 전략이 유리하다. 하지만 매우 조심해야 한다. (0) | 2021.10.09 |
| VIX 지수 기본 정보 (0) | 2021.10.09 |
