전체 글 TQ와 SQ를 동시에 사서 롱/숏을 하실 거면 그냥 롱/숏 ETF를 사세요 2022. 5. 21. 최근 하락장이 이어지면서 TQ와 SQ를 동시에 사서 롱/숏을 해볼까? 하는 분들이 많이 있습니다. 저는 TQ와 SQ를 동시에 사서 롱/숏을 할거면 그냥 롱/숏 ETF를 사는 것이 더 좋다고 생각합니다. etfdb 사이트에 따르면 16개의 롱/숏 ETF가 있고 etf.com 사이트에 따르면 28개의 롱/숏 ETF가 있습니다. (이글의 수치와 사진들은 이글을 처음 작성한 2022년 5월 13일이 기준입니다.) etfdb 사이트가 수익률을 보기가 좋아서 etfdb에서 올해 가장 수익률이 좋았던 롱/숏 ETF를 5개를 보면 다음과 같습니다. 올해 하락장에서 상당히 선방을 하고 있는 롱/숏 ETF들이 있다는 것을 알 수 있습니다. 제가 TQ와 SQ를 동시에 사서 롱/숏을 할거면 그냥 롱/숏 ETF를 사라고 말하는.. HFEA 3x, 2x, 1.5x 버전들과 그 비용 2022. 4. 11. Stocks and Bonds columns = weight x fund's leverage. For Example: UPRO with a weight of 1.0 would equal 3.0 in the "Stocks" column. S/B Ratio = stocks/bonds ratio rounded to whole numbers. Leverage = total leverage: Stocks column total + Bond column total Weighted Expense Ratio = sum product formula Efficiency = total leverage / weighted expense ratio. A kind of "bang for buck" indicator. 2022년 3월 22일 XTAP 매도 후 Accelerated ETF 교체 2022. 3. 22. 만기가 4월인 XTAP의 갭이 0.61%가 남았습니다. 만기도 10일 정도로 조금 남아 있습니다. 4월 다음인 7월에 만기가 돌아도는 XTJL과 QTJL을 확인해 보면 캡이 많이 남아있는 편입니다. 따라서 XTAP를 매도하고 XTJL과 QTJL을 좀 더 매수하는 것이 좋을 것으로 판단하였습니다. 동적으로 VIX 단기 선물 지수에 인버스로 투자하는 - WEIX ETF 2022. 3. 13. WEIX는 SVXY나 SVOL과 같이VIX 단기 선물을 공매도 하여 VIX 단기 선물 지수에 인버스로 투자하는 ETF입니다. 다만 다른 점이 있다면 WEIX는 고정된 비율만큼 인버스를 하는 것이 아니고 정해진 공식에 따라 동적으로 비율을 변경해가며 인버스를 한다는 점입니다. WEIX ETF의 취지서에서 2010년 1월 4일부터 2020년 10월 1일까지의 하루 사이의 VIX 지수 변동량에 대한 데이터를 얻을 수 있었습니다. 이 변동량 데이터에서 VIX 지수가 높을수록 다음 날 VIX지수가 하락할 가능성이 높아지고 그 하락폭도 더 커진다는 것을 알 수 있으며, 동시에 VIX 지수가 낮을 수록 다음날 VIX지수가 상승할 가능성이 높아지고 그 상승폭도 더 커진다는 것을 알 수 있습니다. 이 데이트를 바탕으로 .. SVXY 이동평균 마켓 타이밍 모델 2022. 3. 7. SVXY 이동평균 마켓 타이밍 모델의 시작도 VIXM 이동평균 마켓 타이밍 모델 시작과 동일한 조건으로 테스트를 시작해 보았습니다. 그 결과 SVXY를 단순히 보유하는 것보다 MDD를 낮출 수 있어서 더 좋은 성과를 보였습니다. 2018년 대폭락이 있었던 이후이며 -1배 인버스에서 -0.5배 인버스로 변경된 2018년 3월부터의 백테스트 결과만 따로 분리해 보았습니다. SVXY 이동평균 마켓 타이밍 모델을 VIXM 이동평균 마켓 타이밍 모델을 사용하여 SVXY에 투자하는 경우와 비교해 보았습니다. 재미있게도 VIXM 이동평균 마켓 타이밍 모델이 SVXY 이동평균 마켓 타이밍 모델보다 성과가 좋았습니다. VIXM 이동평균 마켓 타이밍 모델 2022. 3. 7. VIXM을 사용하다보면 제일 고민이 되는 문제는 VIXM을 언제 매도하는 것이 제일 좋은가입니다. 그동안 테스트 해본 단순히 VIX 지수가 상승하면 VIXM을 분활 매도하고, VIX 지수가 하락하면 VIXM을 분활 매수하는 방법은 VIXM에서 이득을 낼 수는 있지만 헷지 능력이 부족해 지게 됩니다. 그래서 2022년 1,2월 하락장에서 VIX 지수에 따라 분활 매매를 하는 방법을 해 본 결과 VIXM에서 이득을 났지만 헷지 능력이 부족했습니다. 헷지능력을 더 높일려면 하락장에서 VIXM을 최대한 오래 보유하고 있다가 하락이 진정되고 나서 상승이 시작되면 그때 VIXM을 매도하는 것이 제일 좋을 것입니다. VIXM이 가장 비쌀 때(S&P500이 가장 하락했을 때) 파는 것은 거의 불가능한 영역입니다. 가장.. HGER ETF- 인플레이션 헷지를 목적으로 하는 동적 원자재 지수 2022. 3. 4. HGER ETF는 최근 2022년 2월에 새롭게 출시된 원자재 관련 ETF입니다. HGER은 2022년 1월에 새롭게 출시된 Quantix 인플레이션 지수(QII)를 따릅니다. Quantix 인플레이션 지수(QII)는 투자자를 위한 다양한 인플레이션 헤지를 목적으로 하는 역동적인 상품 지수입니다. 거래량이나 생산 데이터를 사용하여 가중치를 결정하는 기존의 상품 지수와 달리 QII는 인플레이션과의 상관 관계를 최대화하는 것을 목표로 설계되었습니다. 상품 선물은 인플레이션과의 관계가 독특하며 일반적으로 모든 주요 자산군 중 인플레이션과 가장 높은 양의 상관관계를 갖는 것으로 간주됩니다. 이 지수는 선물 계약에서 참조하는 각 상품의 상대적 인플레이션 민감도, 인플레이션 유형 및 특정 선물 계약에서 포지션을 유.. 채권과 원자재, 채권과 주식의 상관관계 2022. 3. 4. 대표적 채권 ETF 2가지와 대표적 원자재 ETF 2가지의 상관관계를 비교해 보았습니다. 채권과 원자재는 음의 상관관계를 가진다는 사실을 알 수 있었습니다. 인플레이션과 금리 상승에 따른 채권 가격 하락을 헷지하기 위한 용도로 원자재가 효과가 있다는 사실을 확인할 수 있었습니다. 채권과 FEDL의 상관관계를 비교해 보았습니다. FEDL의 역사가 짧아서 정확하지는 않지만 FEDL은 채권과 음의 상관관계를 가진다는 사실을 알 수 있었습니다. FEDL이 금리 상황에 맞쳐서 투자하는 ETF라서 이런 결과가 나온 것 같습니다. 이 기관동안 QQQ와 SPY는 채권과 양의 상관관계를 보였습니다. 하지만 장기적으로 보면 QQQ와 SPY도 채권과 음의 상관관계를 가집니다. 이전 1 ··· 3 4 5 6 7 8 9 10 다음
